Articles

Номер журнала:  №12/2018
Автор:  Сергей Ватрушкин / Sergey Vatrushkin
Title:  Evaluation of temporal effects in BRICS countries' markets
Abstract:  The purpose of the article is to define temporal effect in the BRICS stock markets and to analyze their sustainability. Basing on the obtained results it will be possible to draw a conclusion about the effectiveness of the BRICS stock markets.
Keywords:  temporal effects, day-of-the-week effect, turn-of-the-month effect, month-of-the-year effect, quarter-of-the-year effect/Santa Claus rally, week-of-quarter effect


  • Гипотеза эффективного рынка пользуется большим вниманием в мировом научном сообществе и является фундаментальной при определении справедливой стоимости активов.
  • На рынках реальных активов существуют календарные аномалии для долговых инструментов, рынков валют, внебиржевых рынков, рынков производных инструментов и др.
  • На фондовом рынке существуют повторяющиеся движения котировок в зависимости от определенного периода времени, которые получили название временных эффектов.

Возврат к списку

Индикаторы рынка

Информеры - курсы валют Информеры - курсы валют

Информеры - курсы валют RosInvest.Com Котировки, новости