Новый подход к оценке риска

Номер журнала:  №1/2018
Автор:  Юрий Негомедзянов / Yuri Negomedzyanov, Герман Негомедзянов / German Negomedzyanov

Раскрывается сущность нового подхода к оценке риска, осуществлена формализация агрегированной объективной оценки различных рисков. Приведены примеры использования нового подхода к оценке риска при оптимизации альтернатив, расчете VaR, а также реализации оптимистического и пессимистического сценариев развития проектов.

• Проблема оценки риска в современных условиях весьма актуальна, что обуславливает необходимость ее решения, и прежде всего с принципиальных методологических позиций.
• Сущность нового подхода к оценке риска — в его базировании на принципах реальной волатильности.
• Новый подход к оценке риска способствует формированию направления развития на базе теории корреляционных функций методов оптимизации альтернатив, расчета VaR.

Теги: оценка риска, новый подход, реальная волатильность, разработка и принятие управленческих решений, VaR